私募“五佳基”丨盘点2023年11.1311.17私募市场五佳基
前言：一分钟带你领略上周私募全市场各策略条线的“五佳基”，旨在为大家深入浅出地了解到上周表现优异的私募管理人与市场行情。挑选私募的赛道分别为：①股票量化500指增（市场热度最高、量化最卷的赛道）②CTA（宏观市场的风向标，同时结合了量化和主观两条细分赛道，直观感受CTA的配置价值）③期权策略（深受机构资金追捧，稀缺的额度，以绝对收益为目标，权益市场小年的热门策略）④股票主观多头（牛市的冲锋号，把握市场热点，在股市上涨时实现收益最大化）⑤另类策略（隐藏的市场宝藏，作为常人不曾涉足的角落，因为与众不同，提供了一种独特的、能够抵御市场共振的投资策略）私募各赛道周度回顾：股票量化500指增：权益市场上周市场指数方面除上证50、沪深 300、创业板指有所下跌外，其余市场指数均呈现不同程度的上涨，成交量较前一周有所下降，市值方面小市值具有一定优势，指数外个股收益能力较好，量化管理人超额表现整体较好，市场平均表现+1.56%（样本取自市场主流500指增产品，共132只）CTA：商品市场持续小幅下行，成交量小幅提升，板块之间涨跌出现分化，量化CTA整体负收益偏多，趋势类策略整体表现一般，主观CTA中管理人表现出现一定分化，市场平均表现-0.18%（样本取自市场主流量化、主观CTA产品，共119只）期权策略：股票市场延续了上周的低波动，各金融期权的近月平值隐波较前一周有一定抬升，商品市场时序和截面波动与上周基本持平 ，利于偏卖权策略，市场平均表现+0.10%（样本取自市场主流期权策略产品，共36只）股票主观多头：指数整体上涨呈上涨态势，小部分指数下跌，行业方面本周有超过一半的行业上涨，涨幅前三的行业是：计算机, 汽车, 通信。各家管理人平均表现+0.51%（样本取自市场主流股票主观多头产品，共53只）另类策略：另类策略上周表现出现较大分化，但涨跌幅度有限，平均收益-0.42%（样本取自市场主流另类策略产品，共48只）私募各赛道周度“五佳基”股票量化500指增：盖亚，上周超额+1.36%，市场平均超额+0.09%，同类500指增排名第一（样本取自市场主流500指增产品，共132只）简评：齐兴是一家传统多因子传统alpha模型，包括200多个因子，分为10%基本面因子、45%量价因子和45%另类因子，擅长捕捉周内alpha。目前公司规模超过5亿。CTA策略：毓颜，上周收益+1.61%，市场CTA平均收益-0.18%（样本取自市场主流量化、主观CTA产品，共119只）简评：毓颜70-80%是趋势跟随型，而20-30%是趋势反转型。这些策略完全基于量价数据，主要采用分钟级数据频率。在持仓周期方面，短周期策略（持仓1天）占15%，中周期策略（持仓1-5天）占65%，而长周期策略（持仓5天至1个月）占20%，使得整个组合的平均持仓周期为5天，今年收益14.99%。期权策略：兆信，上周收益+0.63%，市场期权策略平均收益+0.10%（样本取自市场主流期权策略产品，共36只）简评：套利策略由两部分组成：期权双卖策略和股指期货期权套利策略，这两种策略的仓位分配都是各占50%。双卖策略对Black-Scholes模型的假设条件进行了修改并建立了一个新模型。而在股指期货期权套利策略中，使用期货来对冲期权的Delta风险，并通过捕获时间价值进行交易。今年以来收+8.01%，最大回撤-2.50%。股票主观多头：玖鹏，上周收益+4.29%，市场股票主观多头策略平均收益+0.51%（样本取自市场主流股票主观多头产品，共53只）简评：玖鹏连续上榜的第二周，目前总管理规模为50亿，其中主观多头策略10亿，人工下单，换手率在2-3倍，买入的个股基本都是中长线布局，从5月-6月的净值涨幅可以看出产品重仓了AIGC相关概念，表现出今年以来收益+58.75%。另类策略：久期，上周收益+5.33%，另类策略平均收益-0.42%（样本取自市场主流另类策略产品，共48只）简评：久期是一家做宏观策略管理人，宏观策略涉及多种资产类别，包括债券、股票、ETF和商品。在利率债方面，基础策略主要包括套息和骑乘策略，而β策略则集中在久期调整上。偏α的策略则涵盖了国债期货交易和曲线估值洼地挖掘。目前公司规模140亿左右。今年收益-16%《私募荟》由财经、泽募家联合推出。温馨提示：文章内容仅供参考交流，不构成投资建议。
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